1. Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция устанавливает трудовые обязанности, права и ответственность риск-менеджера банка (включая направления: аналитик кредитных рисков, риск-менеджер рыночных и ликвидных рисков, методолог операционных рисков, Quantitative Risk Analyst) на 2026 год.

1.2. Должность относится к ключевым позициям службы управления рисками (Risk Management Department) банковской организации.

1.3. Назначение на должность производится приказом Председателя Правления по согласованию с Директором по рискам (CRO).

1.4. Риск-менеджер непосредственно подчиняется Начальнику управления рисков банка.

1.5. В своей работе руководствуется Федеральным законом № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положениями Банка России (№ 483-П, 590-П, 611-П, 716-П), рекомендациями Базельского комитета (Базель III/IV) и стандартами 2026 года.

2. Квалификационные требования к специальности

2.1. Образование: Высшее экономико-математическое образование («Финансы и кредит», «Прикладная математика», «Эконометрика»). Сертификаты FRM (Financial Risk Manager) или PRM являются преимуществом.

2.2. Риск-менеджер банка должен знать:

• Методы оценки и моделирования кредитных рисков: скоринговые модели, расчет вероятности дефолта (PD), уровня потерь при дефолте (LGD), величины кредитного требования под риском дефолта (EAD) по ПВР (IRB-подход);
• Методики оценки рыночных рисков (Value at Risk — VaR, Expected Shortfall, Stress Testing);
• Порядок формирования банком резервов на возможные потери по ссудам (РВПС по Положению № 590-П);
• Нормативы достаточности капитала банка (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н2, Н3) и нормативы ликвидности (Н26/Н27);
• Языки программирования и инструменты анализа данных (SQL, Python, R, SAS) для работы с большими банковскими базами.

Классификаторы должности на 2026 год

3. Должностные обязанности

Риск-менеджер банка в 2026 году выполняет следующие обязанности:

• Проводит оценку кредитных рисков корпоративных заемщиков и инвестиционных сделок, формирует независимые заключения для Кредитного комитета.
• Разрабатывает, валидирует и калибрует количественные риск-модели (скоринг, PD/LGD/EAD, IFRS 9 ECL).
• Осуществляет регулярное стресс-тестирование кредитного и инвестиционного портфелей банка на устойчивость к макроэкономическим шокам.
• Контролирует соблюдение установленных лимитов рисков (лимиты на заемщиков, группы связанных заемщиков, отраслевые и страновые лимиты).
• Участвует в расчете нормативов достаточности капитала банка с учетом требований Положений ЦБ РФ.
• Формирует регуляторную и управленческую отчетность по профилю рисков для Банка России и Совета директоров.

4. Права и ответственность

Риск-менеджер наделен правом вето или вынесения отрицательного заключения на выдачу кредитных продуктов, не соответствующих риск-аппетиту банка. Несет ответственность за некорректную оценку рисков, повлекшую неконтролируемый рост просроченной задолженности.